雨同學(xué)
2022-04-16 18:57老師 這道題不懂
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-04-18 15:28
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
如附圖所示，題目要檢驗(yàn)的是（紅色框內(nèi)）consensus是否無(wú)偏，后邊（黃色框內(nèi)）有解釋consensus的意思（截距項(xiàng)=0，斜率等于1）
截圖Exhibit1中數(shù)據(jù)，最右下角的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量：
[1]Intercept：H0為截距等于0，此時(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量（0.5）比關(guān)鍵值（顯著性水平5%下關(guān)鍵值為1.96）小，不可拒絕原假設(shè)，截距為0。
[2]US CPI consensus forecast：H0為斜率等于0，此時(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量（63.4194）比關(guān)鍵值（顯著性水平5%下關(guān)鍵值為1.96）大，可拒絕原假設(shè)，斜率為0.9830（約等于1）
由以上兩點(diǎn)可以發(fā)現(xiàn)：題目要檢驗(yàn)的是（紅色框內(nèi)）consensus是無(wú)偏的
有關(guān)observation 1的回復(fù)：和SEE沒有關(guān)系。
observation 1：For a given confidence level, the forecast interval is the same no matter the US CPI consensus forecast.
意思是：給定置信水平，無(wú)論“the US CPI consensus forecast”是多少錢，置信區(qū)間是相同的。這句話不對(duì)。
the US CPI consensus forecast是置信區(qū)間的中點(diǎn)，自然會(huì)影響置信區(qū)間。而特定的置信水平a given confidence level只是規(guī)定了執(zhí)行區(qū)間的寬度。
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