王同學(xué)
2022-04-16 22:08信用百題的64題,答案上沒有寫公式和計算過程,想知道怎么算的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-04-18 17:07
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同學(xué)你好,計算過程如下:stress loss=(PDs-PD)*EPE*LGD,對于DD來說,stress loss=(PDs-PD)*EPE*LGD=(1.6%-1%)*300m*65%。
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