tobebetter
2022-04-16 22:29老師題目中的圖表數(shù)據(jù)對(duì)解題有什么幫助或者提示嗎？不太懂從圖表跟選項(xiàng)的關(guān)系。可以對(duì)每個(gè)選項(xiàng)再講解一下嗎？看完解釋還是有點(diǎn)懵，謝謝了！
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-18 16:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)題目是百題里面的題，題干的數(shù)值在這個(gè)題中是用不到的，它這個(gè)題干中還有很多小題， 這個(gè)問題只是其中一問。課程視頻更新之后，你可以直接看百題的視頻講解。
C選項(xiàng)是對(duì)的，CVA都是信用質(zhì)量好的一方向信用質(zhì)量差的一方征收的，一般如果違約概率越高，需要的CVA也就越高，所以如果CVA增加，說明風(fēng)險(xiǎn)是越大的，所以風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)應(yīng)該越高。
B不對(duì)，total capital ratio= total capital/total exposure，而衍生品敞口是總的exposure的一部分，如果敞口下降，分母減小，TCR是上升不是下降。
A不對(duì)，CCB是加在CET1上的，這個(gè)課上講過了就不展開。
D不對(duì)，NSFR =（穩(wěn)定資金量）/（所需穩(wěn)定資金量）。CET1屬于分子，權(quán)重為 100%。黃金屬于分母，權(quán)重為 50%。因此，分子和分母的增加不會(huì)完全相同，因此 NSFR 會(huì)發(fā)生變化。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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