經(jīng)同學(xué)
2018-07-10 13:25原版書(shū)課后題，reading 41,第13,14題，風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償不是減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？（Rf=國(guó)債收益率）。
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2018-07-10 15:27
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建軍同學(xué)你好，
在nominal risk-free rate 和 real risk-free rate之間差一個(gè)expected inflation rate。在這個(gè)題目中，算是一個(gè)干擾項(xiàng)，一個(gè)坑
對(duì)于treasury bill，認(rèn)為是美國(guó)政府發(fā)行的債券，沒(méi)有違約風(fēng)險(xiǎn)。分別用Equities和corporate bond，去和Treasury bond比較，之間差的就是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，計(jì)算方法是用乘除，請(qǐng)見(jiàn)原版書(shū)答案找計(jì)算公式，這個(gè)計(jì)算相比加減，比較精確的算出風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
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