Joe
2022-04-17 07:14老師,沖刺筆記上冊133頁最上邊表格yield curve steepener strategies的duration neutral是不是應該理解為收益率曲線的轉動(即短期利率下降,長期利率上升,中期利率基本不變),而不是收益率曲線整體向上(如bear steepener)或者向下(如bull steepener)。此時,應該做多短期債券,做空長期債券,并保持duration=0。請問我理解的對嗎?
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-18 12:07
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同學,早上好。
同學的理解是正確的。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
