飄同學(xué)
2022-04-17 09:30老師,BCVA公式里面,為什么EE對應(yīng)的是Ti,SP對應(yīng)的是Ti-1,PD對應(yīng)的是(ti-1,ti)
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-18 16:17
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同學(xué)你好,S表示的是存活率,也就是考慮i期之前是存活的意思,我方要向?qū)Ψ秸魇誄VA,我方在i期前肯定是存活的,這個(gè)考慮的是我方的存活率。反過來,對方要向我方征收CVA,對方肯定是存活的,這個(gè)考慮的是對方的存活率。
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