飄同學
2022-04-17 09:33從bcva來看,EE是我方角度看對手的敞口,那這個EE就不是用來計算我方敞口而是計算對手敞口的是嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-04-18 19:43
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同學你好,考慮交易雙方在交易時,比如 A 和 B 之間的交易,A 用EE分析 B 給自身帶來的敞口,但如果 A 自己可能會違約,此時 B 預(yù)測 A 的違約風險敞口時,對于 A 來說, 就 是 負 敞 口,是NEE。
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