夏同學
2022-04-17 09:35風險中立性與樣本量無關，為啥??？不懂
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-18 16:14
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同學你好，
B. 錯，增大模擬次數(shù)，會使得蒙特卡洛模擬法的準確性提高，這也是減少蒙特卡洛模擬誤差的三種方法之一，講義上是介紹過的。他是為了提高結果的準確性，并不是為了保障收益率是風險中性的，或者說和風險中性無關。風險中性假設的是投資者是風險中性的，這是說當投資的風險增長的時候，投資者并不需要額外的期望收益率。因此所謂的risk neutral rate其實就是無風險利率。
風險中性世界的兩個特點：
1：股票或任何投資的期望收益率等于無風險利率。
2：對期權或其他證券的期望收益貼現(xiàn)的利率等于無風險利率。
跟增加樣本數(shù)量無關。
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