夏同學(xué)
2022-04-17 09:35風(fēng)險(xiǎn)中立性與樣本量無關(guān)，為啥??？不懂
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-18 16:14
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同學(xué)你好，
B. 錯(cuò)，增大模擬次數(shù)，會(huì)使得蒙特卡洛模擬法的準(zhǔn)確性提高，這也是減少蒙特卡洛模擬誤差的三種方法之一，講義上是介紹過的。他是為了提高結(jié)果的準(zhǔn)確性，并不是為了保障收益率是風(fēng)險(xiǎn)中性的，或者說和風(fēng)險(xiǎn)中性無關(guān)。風(fēng)險(xiǎn)中性假設(shè)的是投資者是風(fēng)險(xiǎn)中性的，這是說當(dāng)投資的風(fēng)險(xiǎn)增長的時(shí)候，投資者并不需要額外的期望收益率。因此所謂的risk neutral rate其實(shí)就是無風(fēng)險(xiǎn)利率。
風(fēng)險(xiǎn)中性世界的兩個(gè)特點(diǎn)：
1：股票或任何投資的期望收益率等于無風(fēng)險(xiǎn)利率。
2：對(duì)期權(quán)或其他證券的期望收益貼現(xiàn)的利率等于無風(fēng)險(xiǎn)利率。
跟增加樣本數(shù)量無關(guān)。
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