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2022-04-17 10:16老師好,這一題沒有聽懂
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-18 11:24
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你好同學,以下公式用于計算線性導數(shù)的VaR:
VaRp =ΔVaRf
公式中的delta是一個敏感因子,它反映了衍生品合約價值在標的價值發(fā)生給定變化時的變化?;A資產(chǎn)VaR的delta調(diào)整解釋了一個事實,即基礎資產(chǎn)和衍生品之間價值的相對變化可能不是一對一的,但在本質(zhì)上卻是線性的。注意,選項是非線性的。
