飄同學(xué)
2022-04-17 10:17老師,LGDactual是根據(jù)自身歷史數(shù)據(jù)獲取的嗎?LGDmarket是通過當(dāng)前市場獲取的嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-18 16:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,可以這么理解,LGDactual 使用了分析對象歷 史真實(shí)的違約事件數(shù)據(jù),所以這個(gè)數(shù)據(jù)反映了真實(shí)的違約損失率。LGDmkt 指的是 為了校準(zhǔn)市場隱含違約概率而倒推的 LGD 值,它基于的是參考資產(chǎn)的違約損失率。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Jenny更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
