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2022-04-17 10:27老師好,這道題沒聽明白
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-19 17:24
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你好同學(xué),S&P500就是一個(gè)benchmark,目標(biāo)是跟蹤S&P500,所以使用tracking error衡量的是組合的業(yè)績(jī)和benchmark業(yè)績(jī)之間的差值
由于組合里沒有包含option,所以可以直接使用delta- normal法
蒙特卡羅模擬太費(fèi)時(shí)
