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2022-04-17 10:37老師，請問43題怎么理解？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-04-18 14:21
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同學(xué)你好，capm是在馬科維茨有效前沿的基礎(chǔ)上推廣得到的。它他有兩個前提條件：
1.市場是有效的，所謂有效，是從信息獲取的角度而言的，如果市場是有效的，那么所有投資者獲取的信息是相同的。因此投資者們對資產(chǎn)（收益率和波動率）的看法預(yù)期是一致的。也就是市場上現(xiàn)有的價格反映了所有的信息
2.市場是完美的：所謂完美指的是無稅收，無交易成本等。
題目中問的是關(guān)于市場有效性的假設(shè)，D選項(xiàng)是關(guān)于市場完美的假設(shè)，C選項(xiàng)才是市場有效的假設(shè)。
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