巨同學(xué)
2022-04-17 12:05請問美元久期和DV01是不是都是負數(shù)呀,我們習(xí)慣給修正久期前面加個負號讓其變成正數(shù),但是我看書上在推導(dǎo)美元久期和DV01的時候并沒有加負號,是不是說明這倆默認是負數(shù)
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-19 17:41
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你好同學(xué),DV01=-MD*P*0.0001
dollar duration=-MD*P
MD表示修正久期
其中負號表示價格和利率的反向變動關(guān)系,通常情況下,普通債權(quán)的久期是大于0的
