劉同學(xué)
2022-04-17 12:24老師，綠色圈里的能再解釋一下嗎，怎么算是從大到小累計(jì)，然后這個(gè)課后題又是怎么看出從小到大累計(jì)的？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-18 15:38
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同學(xué)你好，這里的核心思路是，wcl表示的是極端損失。如果是看99%的分位點(diǎn)的話，那么看的是大于其他99%損失的損失，就是把損失從小到大排列，也就是無損，98%，然后全損， 2%。所以累積到99%分位點(diǎn)就是且在全損那里。如果是看尾部1%的分位點(diǎn)的話，也就是極端的1%損失，就是把損失從大到小排列，全損， 2%；無損，98；所以1%對(duì)應(yīng)的是全損。
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