珊同學(xué)
2022-04-17 13:56衍生品 沖刺筆記種 100頁(yè)，collar 和 risk reversal的區(qū)別除了頭寸相反，collar 是持有underlying asset，但是risk reversal 沒有underlying asset，是這樣么？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-04-18 16:09
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
risk reversal這個(gè)策略本身只有兩個(gè)期權(quán),long call short put。策略本身是不包含標(biāo)的資產(chǎn)的。但是這個(gè)組合也可以和標(biāo)的資產(chǎn)的頭寸相結(jié)合。
0
0
1
1
