王同學(xué)
2022-04-17 14:21信用百題第66題的敞口壓力測(cè)試，為什么三種情況有的要對(duì)EA做壓力測(cè)試，有的不要
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-18 14:20
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同學(xué)你好，對(duì)于貸款組合來說，它的敞口基本是保持不變的，就是借款人借的錢，所以貸款組合中對(duì)預(yù)期損失進(jìn)行壓力測(cè)試主要針對(duì)違約概率進(jìn)行，違約概率可能受到匯率或者失業(yè)率等的影響；
對(duì)于衍生品組合來說，它的敞口會(huì)受到市場(chǎng)影響，所以衍生產(chǎn)品組合中對(duì)預(yù)期損失進(jìn)行壓力測(cè)試要針對(duì)違約概率和信用敞口進(jìn)行。
CVA 是指對(duì)于衍生產(chǎn)品的信用價(jià)值調(diào)整，涉及到衍生品，交易價(jià)值，即敞口也是處于變動(dòng)狀態(tài)，所以需要同時(shí)對(duì)違約概率和敞口進(jìn)行壓力測(cè)試。
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