廖同學(xué)
2022-04-17 16:09R26的example8,selection的數(shù)據(jù)計(jì)算了下不一致,該數(shù)值是否包含了交叉項(xiàng)interaction?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-04-17 20:54
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同學(xué)你好,是包含的。我拿product A在year 1的兩個(gè)effect的計(jì)算為例,計(jì)算過程見圖
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追問
刷到了官網(wǎng)題才了解到,相較于BHB的三分,MACRO用的BF是二分對(duì)吧
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追答
對(duì),BF在算selection的時(shí)候是selection+interaction
