Diana
2022-04-17 16:34老師,如果組合沒有充分分散化,組合的σ為什么會大于市場組合的σ嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-18 11:57
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同學(xué)你好,σ和有無充分分散并沒有直接關(guān)系,σ可以代表的是總風(fēng)險,總風(fēng)險可以是包含系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的,另外CML線上每一點(diǎn)代表的投資組合所承擔(dān)的系統(tǒng)性風(fēng)險也不是一樣的。
