Diana
2022-04-17 16:56老師,43題市場風險價格不應該是SML線斜率Erm-rf嗎?為什么這道題選c是CML的斜率?
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-18 12:08
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同學你好,這里可以結合CML公式來看,CML曲線的斜率等于[E(Rm)-Rf]/σm,這個數(shù)值實際上就是夏普比率,分子是市場的超額收益率,分母是市場組合的風險,表示投資者在承擔單位風險下所要求的超額收益率的補償,因此夏普比率也叫風險的價格。
