耿同學(xué)
2022-04-17 17:11reading 21課后題第11題，為什么不選c選項(xiàng)。我理解的是根據(jù)risk tolerance 問(wèn)卷做了個(gè)goal based組合，目標(biāo)是依此建立的sub-portfolio達(dá)到最優(yōu)化
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-04-18 14:36
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同學(xué)你好
這個(gè)題考核的就是Goals-Based Investing Approach的內(nèi)容。最優(yōu)化就是要優(yōu)化到最大可接受的波動(dòng)率，或者特定的成功概率。因此這個(gè)題選A。
B選項(xiàng)：站在整體投資組合角度，這是錯(cuò)誤的，因?yàn)間oals-based是為每個(gè)目標(biāo)單獨(dú)設(shè)置一個(gè)子投資組合，而不是站在整體投資組合角度進(jìn)行考慮的。
C選項(xiàng)：基于調(diào)查問(wèn)卷的結(jié)果，這個(gè)是錯(cuò)誤的。這與goal-based就沒(méi)有什么關(guān)系。
這個(gè)講義和沖刺筆記都是有說(shuō)明的。這句原話如下：
Goal portfolios are optimized either to a stated maximum level of volatility or to a specified probability of success. 目標(biāo)投資組合被優(yōu)化到規(guī)定的最大波動(dòng)水平或特定的成功概率
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