嚴(yán)同學(xué)
2018-07-11 10:32var值之前不是直接帶絕對值嗎？為什么這道題先在用不帶絕對值的，算出來是負(fù)的
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-07-11 16:03
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同學(xué)你好，我們給出的VaR計(jì)算公式一般是直接加絕對值的，這個其實(shí)是基于得出絕對值里面的數(shù)是負(fù)的銀，有一定的限制。這個題是一個特例。其實(shí)我們二級講義和原版書，是在整體前加上負(fù)號的。
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追問
那考試真的會考這種？還是notes硬湊的，因?yàn)闀蠈懙膙ar是負(fù)所以＋負(fù)號
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追答
這種題，我也只是在notes上見過。考試到目前為止還未考過
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