吳同學
2022-04-17 17:19這個知識點是哪里學的?還有,能仔細介紹一下copular嗎?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-18 13:30
該回答已被題主采納
同學你好,這個知識點在操作風險中已經(jīng)不要求了,這個題目稍后也會拿掉。copula函數(shù)能夠將隨機變量的聯(lián)合分布與它們各自的邊緣分布連接在一起,比如操作風險中的AMA法就需要對損失頻率和損失嚴重性分別建模,再建立聯(lián)合分布,這個過程中就會用到copula函數(shù)。簡單了解即可,跟copula相關的知識點,在市場風險中應該會進行展開。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
