華同學(xué)
2022-04-17 17:20一步二叉樹中,有波動率時,u與d兩種方法求出的結(jié)果不同,如何選用
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-17 21:35
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你好同學(xué),有波動率時,要使用u=e^(volatility*deltat),d=(-volatility*deltat)
