Andy
2022-04-17 17:44老師好,如果題目的 default correlation 是 0.5, 那應該如何計算 ?can show me the formula and answer please?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-18 13:21
該回答已被題主采納
同學你好,F(xiàn)RM只要求default correlation=0和1的兩種情況,即要么看作是相互獨立的資產(chǎn),要么看作是同一個資產(chǎn)。其他違約相關系數(shù)分析起來很復雜,不在考試范圍內(nèi)。附圖是想種情況的做法,可以參考一下。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
