抽同學(xué)
2022-04-17 18:25D為什么不對？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-18 14:13
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同學(xué)你好，D選項(xiàng)的意思是指向直線和預(yù)期收益率軸也就是縱軸的交點(diǎn)，但是CML線與縱軸的交點(diǎn)是無風(fēng)險(xiǎn)收益率，并不是市場的價(jià)格。CML線的斜率是夏普比率，夏普比率的分子是市場組合的預(yù)期收益率減去無風(fēng)險(xiǎn)收益率，E(Rm)-Rf ，稱為市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，分母是市場風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合M 的風(fēng)險(xiǎn)。夏普比率表示投資者在承擔(dān)單位風(fēng)險(xiǎn)下所要求的超額收益率的補(bǔ)償，因此也將夏普比率叫做風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格。
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