牛同學(xué)
2017-03-30 10:28請問老師這個mean-variance theory是哪個理論啊?請老師講解一下,我在講義和原版書上實在沒找到. 是MPT嗎?謝謝
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1個回答
金程教育顧老師助教
2017-03-30 11:27
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學(xué)員你好,mean-variance時一個分析框架,對風(fēng)險厭惡的投資者而言,相同的mean會選擇variance更小的投資組合,相同的variance會選擇mean更大的投資組合。所以投資者的最佳投資組合一定是在CAL線上,而具體是哪個點,與投資者的風(fēng)險厭惡程度有關(guān)。
