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2018-07-11 15:54Bond Price=Par value=100; Coupon rate=4%; Maturity 1 year; 每年付息一次; 這個Bond的Mac Duration是1嗎?計算:1*104/(1+0.04)=1; 這樣的條件中是不是隱含的Spot Rate=4%? MD=1/1.04=0.9615; 是這樣嗎?
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-07-11 16:41
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學員你好。對的。因為到期前中間沒有現(xiàn)金流。
