JW
2018-07-11 16:20Var mapping講義中的62-63頁的例題來源于原版書中P63例題，但是在原版書中沒有說明組合的duration 2.733怎么計算得來的，我自己計算卻算出是3.06，請幫滿看一下是哪里算錯了。
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Galina助教
2018-07-20 18:25
該回答已被題主采納
算出的這個久期是麥考林久期不錯，但是它并沒有參與到計算。只是算出來，找一個久期也是這么多的零息債券相對應(yīng)
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回復(fù)：ok.
Wendy助教
2018-07-11 16:58該回答已被題主采納
同學(xué)你好，還有一個債券沒有算進去，一年的零息債券
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追問
excel表格中已經(jīng)有了包括了1年零息債的計算，那個104的就是，請再幫忙看看。
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追答
同學(xué)你好，不好意思，之前沒看仔細。這里的2.733應(yīng)該是麥考林久期（也是一個近似的），不是修正久期，所以不需要經(jīng)過收益率的調(diào)整，最后一列多余。算到久期分別是1和4.4536，乘以他們對應(yīng)的權(quán)重50%就可以了
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追問
如果這樣算Mac Duration算出是2.72675，約2.73；但正常來講不都應(yīng)該用修正久期來參與例題中的計算嗎？
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追答
不是的算出這個2.733年，是用來找到
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