幸同學
2022-04-17 21:33老師沒太理解這個題目讓我干嘛呀，解題大致思路和考點可以講一下嗎，謝謝??
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Diana
2022-04-18 09:47
該回答已被題主采納
圖片
0
0
0
0
Adam助教
2022-04-18 16:51該回答已被題主采納
同學你好，孫同學的做法是正確的哈。
這題的意思是說，求一個匯率看跌期權(quán)的下限。
涉及匯率問題就把標的貨幣Aud看成某個有收益的商品。其利率就是收益。所以對于這個商品來說。價格就是0.665usd。折現(xiàn)率就是usd的折現(xiàn)率。行權(quán)價就是0.688usd.
歐式看跌期權(quán)下限就是max(Ke^(-rt)-S, 0)
這里的r就是usd的折現(xiàn)率
對于S來說他有股利收益q，所以S自己以q做個調(diào)整。
即max(Ke^(-rt)-Se^(-qt), 0)
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊】鼓勵您和Adam更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的動力，祝您生活與學習愉快!~
0
0
0
0
