我同學
2022-04-17 23:33老師,請問gamma不都是大大于o的嗎,公式里減去1/2gammaVaR(S)平方不就偏小了嗎?這樣不總是低估了嗎?為什么B選項是對的呢?
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2個回答
Diana
2022-04-18 09:22
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可是當你是short 方的時候γ就小于0了呀
吳珮瑤助教
2022-04-19 13:47
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你好同學,gamma在long option時大于0,在short option時小于0
所以有時候被高估有時候被低估
