姜同學(xué)
2022-04-17 23:46這里average duration和convexity是怎么算出來的?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-18 12:45
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同學(xué),早上好。
組合的久期和凸性我們一般都采用加權(quán)平均的方法來計算,即根據(jù)各債券市值計算在組合中的權(quán)重,乘以各自的久期或凸性,繼而計算整體的組合久期與凸性。債券的久期和凸性一般題目中會直接給出。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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追問
這道題里面按照加權(quán)算出來數(shù)據(jù)對不上?比如index的5.299是怎么算出來的?
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追答
同學(xué),早上好。
不好意思,我這里沒有看到問題對應(yīng)的圖,想問下同學(xué)描述的是哪個題目呢,方便結(jié)合題目為同學(xué)解答,感謝。
