沈同學(xué)
2022-04-18 00:06老師，這道題新加入的資產(chǎn)應(yīng)該使組合更分散，使分散化效果更好才對(duì)，所以我感覺(jué)應(yīng)該要exceed diversification effect 這么理解錯(cuò)誤在哪里呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-04-18 03:16
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
這個(gè)題目的主角是“adding asset classes with low correlation加入一個(gè)相關(guān)性較低的資產(chǎn)”，要比的對(duì)象是：
stand-alone risk 資產(chǎn)自身的風(fēng)險(xiǎn)，壞處
和
diversification effect 資產(chǎn)可以為投資組合帶來(lái)的分散化效果，好處
只有壞處小于好處的時(shí)候（A對(duì)），才應(yīng)該去加入這個(gè)資產(chǎn)。
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