Xiaott
2022-04-18 05:30經(jīng)濟(jì)資本不是應(yīng)該等于非預(yù)期損失么?為什么是乘數(shù)?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-18 10:44
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同學(xué)你好,經(jīng)濟(jì)資本用于覆蓋銀行的非預(yù)期損失。
其中置信水平是根據(jù)銀行自身的內(nèi)部需要來(lái)決定。(因?yàn)橛蠻L+EL=VAR,VAR里面有置信水平)。
資本乘數(shù)(capital multiplier)是指面對(duì)給定置信水平下的非預(yù)期損失,銀行要準(zhǔn)備多少倍的經(jīng)濟(jì)資本來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。
經(jīng)濟(jì)資本=UL*資本乘數(shù)。
