張同學(xué)
2022-04-18 10:38可否詳細(xì)解釋一下衍生2012年Q9(B),答案關(guān)于漲多跌少的解釋？謝謝
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-04-18 17:33
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同學(xué)你好
這里說(shuō)的是put option。
是指標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌時(shí)，put價(jià)格上升更多一些（比delta的線性增長(zhǎng)要高，因?yàn)間amma是二階導(dǎo)，他也會(huì)帶來(lái)一些價(jià)格上升），而標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲相同幅度時(shí)，put價(jià)格下降更少一些（比delta的線性下跌要低，因?yàn)間amma是二階導(dǎo)，他還是也會(huì)帶來(lái)一些價(jià)格上升）。gamma無(wú)論是期權(quán)價(jià)格漲還是跌，都是帶來(lái)價(jià)值的正向變化，因此會(huì)漲多跌少。
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