蔣同學(xué)
2018-07-11 21:34老師你好,為什么權(quán)重為1/n的條件為是loss小于VaR?ES是超過VaR值的加權(quán)平均數(shù),當(dāng)loss大于VaR時才會計算權(quán)重呀?
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1個回答
Wendy助教
2018-07-12 13:58
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同學(xué)你好,老師筆誤,如同你理解的那樣
