Joe
2022-04-18 11:50老師，為什么delta的大小與bearish view有關系？另外，stock頭寸的gamma、theta、vega和rho分別是多少？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-04-18 17:36
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同學你好
delta是標的資產(chǎn)價格變化時，期權(quán)價值的變化。因此這與標的資產(chǎn)的價格變化方向是有關系的，牛熊就是價格變化的趨勢。
gamma是期權(quán)的二階導，是指當標的資產(chǎn)價格變化時，期權(quán)的delta的變化。
theta是指隨著時間的流逝，期權(quán)價值的變化。
rho是指無風險利率的變化，帶來期權(quán)價值的變化。
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追問
請問stock頭寸的gamma、theta、vega和rho分別是多少？
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追答
同學你好
stock的delta為正1，gamma為0，因為股票的delta是不會變化的
vega是沒有的，rho也是沒有的。
這幾個希臘字母主要是衡量期權(quán)的。
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