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2022-04-18 12:1542題中，根據(jù)1%得出分位點(diǎn)為2.33，為什么是單尾不是雙尾？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-04-18 14:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，對于損益分布來說，我們主要關(guān)心的是損失的那一部分，所以只看單尾，同理，在其他科目中，你可能會注意到，算var一般用的也是單尾，道理都是一樣的，主要只關(guān)心損失的那一邊。
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追問
所以是跟計算loss相關(guān)的都用單尾，那一般什么情況下用雙尾呢？
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追答
信用風(fēng)險里面，基本上都是跟損失有關(guān)，一般都是單尾；在投資組合里面，可能會涉及到顯著性檢驗，這個時候就會用雙尾。具體就以該科目老師的說法尾準(zhǔn)。
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