李同學(xué)
2018-07-12 09:36英文原版教材《數(shù)量和職業(yè)道德》第568頁第一題，題目和答案都看不懂，請(qǐng)老師解釋一下
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1個(gè)回答
張瑋杰助教
2018-07-12 18:59
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同學(xué)你好，這題里面涉及到衍生品的內(nèi)容，put option是一種權(quán)利，可以在一個(gè)約定好的價(jià)格賣掉股票，這個(gè)價(jià)格較執(zhí)行價(jià)格，在到期的時(shí)候put option的價(jià)值肯定是大于0的。如果現(xiàn)在執(zhí)行價(jià)格是100，股票價(jià)格變動(dòng)是0.01，而這個(gè)終值的結(jié)果是隨機(jī)變量，A問的是終值的可能性是什么。B問的是，在到期之前這個(gè)終值是連續(xù)的還是離散分布。C問的是價(jià)值小于等于24的概率，也就是P（Y小于等于24）.還有什么問題
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