孟同學(xué)
2022-04-18 12:5912題為什么不包括確定目標(biāo)收益呀？預(yù)算時不是要trade-off管理風(fēng)險的成本和收益嗎
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-18 15:51
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
risk budgeting：公司應(yīng)該花多少資源來管理風(fēng)險，體現(xiàn)了風(fēng)險和收益的權(quán)衡（例如風(fēng)險高的項目可能有較高收益率，但是公司會考慮是否執(zhí)行這個項目），風(fēng)險預(yù)算和確定收益目標(biāo)沒有關(guān)系。
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追問
基礎(chǔ)課視頻里講risk management那一章第九分鐘左右，老師說的要衡量管理風(fēng)險的成本和收益，這里的收益不是指題目中所說的收益目標(biāo)嗎？那指的是什么呀
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追答
截圖中的收益：每單位風(fēng)險獲得的收益，這是一個相對概念，企業(yè)應(yīng)該選擇一個每單位風(fēng)險獲得的收益最高的項目。
簡單舉例risk budgeting確定的是什么？
項目A的夏普比率比B高，此時公司應(yīng)該優(yōu)先執(zhí)行A項目，而A項目最終獲得收益的絕對值不是risk budgeting確定的。
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