GUO
2022-04-18 15:31老師,這個wcl是怎么計算出來的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2022-04-18 19:33
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同學你好,這里用的是95%的分位點作為WCL的估計,最后一句黃線的部分說95th分位點對應3個違約,這里回收率是0,所以損失就是3*2000了。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
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追問
為啥回收率是0,就是3乘以2000?;厥章蔙R=1-LGD,它跟wcl什么關系
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追答
題干說了a RR of zero,RR是recovery rate回收率的縮寫。因為回收率是0,那么一個債券的損失就是20,000,三個就是60,000了。
