2022-04-18 15:52為什么用ternor ratio可以判斷是否有套利機會 ,如果是單因素模型用capm不是更好嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-18 18:30
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同學你好,因為題目中說了是充分分散的投資組合,treynor ratio適用于評價充分分散的投資組合。
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追問
用capm可以嗎
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追答
這道題給出了條件是充分分散的投資組合,說明就是要用treynor ratio,不能用CAPM。
