2022-04-18 15:53還有什么ratio指標(biāo)可以判斷套利機(jī)會(huì)
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-18 18:29
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同學(xué)你好,jensen's alpha,sharpe ratio等都可以判斷有無套利機(jī)會(huì)關(guān)鍵在于題目中給出的投資組合的情況,題目中說了投資組合是well-diversified,因此適用于用treynor ratio,treynor ratio適合對(duì)充分分散的投資組合進(jìn)行評(píng)價(jià)。
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回復(fù)Yvonne:那jensen's alpha,sharpe ratio在什么樣子的投資組合情況下才適用呢
