郭同學
2022-04-18 16:00這一題C為什么錯,D為什么對呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-18 20:18
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同學你好,回歸對沖相對于DV01對沖的優(yōu)點就是它考慮實際利率和名義利率之間的變動未必是一一對應(yīng)的,因此C選項是正確的。
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追問
老師,我也覺得C對,可題庫給的答案是D呀,還給了解析,我也沒看懂呢
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追答
不好意思上面看錯了,C選項這里bond price不太準確,不管是regression hedge還是DV01 hedge都不涉及到具體的債券價格的計算,所以C選項這里不太準確。D選項是正確的,regression hedge能夠?qū)_的組合波動有一個估計,也就是說用這個方法可以對對沖組合價值的變動情況有一個估計,這里也是原版書的原話。
