星同學(xué)
2022-04-18 16:43想問一下這道題怎么寫 有些看不懂題目
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-18 18:35
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同學(xué)你好，這道題就是問關(guān)于raroc指標(biāo)的問題，下列哪個(gè)說法是錯(cuò)誤的。
RRAROC=經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益/經(jīng)濟(jì)資本，是一個(gè)用來衡量賺取回報(bào)所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。
A選項(xiàng)的意思是通過RAROC來比較做這筆業(yè)務(wù)帶來的收益應(yīng)該大于花費(fèi)的成本，也就是說做業(yè)務(wù)得到的收益大于成本。因此A選項(xiàng)的說法是正確的。
B選項(xiàng)關(guān)于RAROC的應(yīng)用這里是原版書的內(nèi)容，記住即可。
C選項(xiàng)首先錯(cuò)在它并不是一個(gè)監(jiān)管指標(biāo)，它是由信孚銀行創(chuàng)立的一個(gè)內(nèi)部評(píng)價(jià)指標(biāo)。其次raroc是對(duì)某筆業(yè)務(wù)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行評(píng)估，準(zhǔn)確估計(jì)不同業(yè)務(wù)導(dǎo)致的非預(yù)期損失，得到真實(shí)的收益水平。但是不同公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益的評(píng)估可能存在差異，并且economic capital也不相同所以這個(gè)指標(biāo)并不是通用的。最后raroc實(shí)施起來并不是很容易，具體的實(shí)施過程中存在很多困難。
根據(jù)上面提到的公式D選項(xiàng)說分母是經(jīng)濟(jì)資本，分子是稅后的經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的預(yù)期收益，而經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整指的是減去預(yù)期損失，這個(gè)說法也和上面的公式一致，因此是正確的。
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