星同學(xué)
2022-04-18 16:45老師 不會(huì)寫這道題
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-18 19:44
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同學(xué)你好,這道題問的是造成倫敦鯨事件的根源是什么。A選項(xiàng)的意思是通過披露風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的方式降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn),當(dāng)時(shí)JP Morgan確實(shí)想降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn),但是不是通過這樣的方式。
B選項(xiàng),在倫敦鯨事件中,首席投資辦公室以老VaR 模型過于審慎夸大了風(fēng)險(xiǎn)為由,匆忙替換了另一種方法,這種不負(fù)責(zé)任的做法體現(xiàn)了公司風(fēng)險(xiǎn)文化的缺失,這個(gè)說法是正確的。
C選項(xiàng),CIO也并不是缺乏能夠計(jì)算產(chǎn)品頭寸的能力,C選項(xiàng)不正確。
D選項(xiàng)也不正確,并不是因?yàn)橹挥昧艘粋€(gè)計(jì)量方法,過分依賴VaR,而是錯(cuò)誤的更改了VaR模型。
