許同學(xué)
2018-07-12 21:28老師，這道題的A項(xiàng)怎么理解，解析不夠清楚
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-07-13 11:00
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同學(xué)你好，我們這里的rho是股票期權(quán)（標(biāo)的資產(chǎn)是股票）的rho，不是固定收益期權(quán)（或者是債券期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)是債券）的rho。債券期權(quán)的rho我們是沒有講過的，而且可以預(yù)測(cè)rho是很大的。因?yàn)閭瘜?duì)利率是很敏感的。
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追問
為什么債券比股票對(duì)利率的敏感性要大得多呢？
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追答
同學(xué)你好，債券和利率息息相關(guān)。債券的價(jià)格高低主要取決于利率。
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