貝同學(xué)
2022-04-18 18:23百題case 9第三題:怎樣判斷是larger mismatch?
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-19 11:59
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同學(xué),早上好。
我們給到的總結(jié)中,主動回報(bào)是Higher out performance (50bp or more) of benchmark and higher active risk levels,也就是回報(bào)率是超過50bps。這個可以從表2的整體回報(bào)率中計(jì)算得出,或者不用那么麻煩,看表3主要風(fēng)險(xiǎn)敞口的錯配也是同樣邏輯,每個部分與整體的久期差距較大,則為主動投資。
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