盧同學(xué)
2022-04-18 22:23市場(chǎng)里講參數(shù)法計(jì)算VAR應(yīng)該是-(μ-Ζ×σ)×V。 而投資這里的說(shuō)參數(shù)法，計(jì)算VAR是Ζ×σ×V。 想知道為什么會(huì)有這個(gè)差別？
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-19 16:45
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同學(xué)你好，
投資里的參數(shù)法也是：收益率、方差。
只不過(guò)在計(jì)算var的時(shí)候，因?yàn)槊刻斓氖找姹容^低可以忽略所以miu等于0
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