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2022-04-18 22:36information ration這塊還是搞不太懂,老師能麻煩講一下這題嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-19 10:05
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同學(xué)你好,這道題要求年化的information ratio,首先information ratio的分子是E(Rp)-E(Rb),這個根據(jù)倒數(shù)第二行就可以看出,P-B的均值的是0.44%,但是這是月度數(shù)據(jù)還要轉(zhuǎn)換成年化數(shù)據(jù),因此要乘以12。而information ratio的分母是σ(Rp-Rb),通過倒數(shù)第一行也可以看出,月度的σ(Rp-Rb)等于0.0234,再轉(zhuǎn)換成年度數(shù)據(jù)乘以根號12,兩者相除就可以求出年化的information ratio。
