華同學(xué)
2022-04-18 23:39求解答步驟
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-19 10:29
該回答已被題主采納
你好同學(xué),
95% VaR_(1-day) of the underlying=104×1.65×1.89%=3.24
95% VaR_(1-day) of the option=1000×0.6 ×3.24=1,946
